Uvxy Aktienoptionen

Willkommen zu meinem ersten InstaBlog-Beitrag. Ich erhielt eine Tonne Feedback, die mehr Informationen über meine Optionen-Strategie für UVXY wünschte. Bevor wir beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass der Kauf von SVXY eine geeignete Alternative zu dieser Strategie ist. Zu jedem seiner eigenen und ich bevorzuge mit UVXY Optionen in der aktuellen Umgebung. Ich habe zwei verschiedene Strategien: Verkauf von Anrufen und Kauf Puts (wirklich die gleiche Strategie, wenn Sie darüber nachdenken). Dies erfordert ein höheres Optionsrecht und ein Margin-Konto. Es ist wichtig, nicht margin Sie sich in diesen Trades, falls es endet nicht Ihren Weg gehen. Strategie: Sobald Volatilität hat spike und ist im Niedergang, verkaufen ein an der Geld-UVXY Anruf. An der Geldanrufe bieten die größten Zeitwert Verfall Vorteile. Ich verkaufe auch die längste Reihe rufen, in der Regel mindestens ein Jahr bis zum Verfall übrig. Je weiter heraus die Option ist, desto mehr extrinsischen Wert hat sie. Sobald UVXY über 20-30 zurückgezogen hat, werde ich meine Position liquidieren und auf das nächste Ereignis warten. Kaufen Puts geben Ihnen die Flexibilität der nicht aus margined. Im Wesentlichen die meisten können Sie verlieren ist 100, wo es eine Möglichkeit, mehr als 100 mit dem Verkauf von Anrufen zu verlieren. Meine Strategie für den Kauf Puts ist ein 3-Stift-Ansatz. Ich warte wieder, bis die Volatilität gesunken ist und im Niedergang ist. 1. Verwenden Sie wöchentliche Optionen - 20 2. Verwenden Sie monatliche Optionen - 60 3. Verwenden Sie vierteljährliche Optionen - 20 Oben sehen Sie die Zuordnung. Ich habe nie kaufen Puts mehr als 90 Tage für UVXY. Der Grund ist, ich plane auf der Verlassen der Position in 15-40 Tagen. Ich sammle diese Prämie auf dem Weg nach unten und ich liquidiere meine Position und warten auf eine andere Gelegenheit. Zeitplan für diese Strategie ist von wesentlicher Bedeutung. Ich würde mich auf Contango und Backwardation konzentrieren. VIX-Futures werden Backwardation auf eine Spike in Volatilität. Da die Backwardation beginnt zu sinken, sollte dies signalisieren, dass die VIX-Futures beginnen zu sinken. Sobald Futures enter contango Dies sollte eine Bestätigung sein, dass das Ereignis, wirtschaftliche Lage, Situation, dass es zu spike beginnt sich zu beruhigen. Es ist sehr wichtig, die wirtschaftlichen und politischen Ereignisse während dieser Spikes zu verfolgen. Es liegt an Ihnen, dem einzelnen Investor, die Bewegungen im Markt basierend auf den verfügbaren Daten vorauszusagen. Es gibt keine garantierte Strategie für Timing-Spikes im VIX. Ich bin eher konservativ und warte, bis die Situation sich selbst ausspielt. Andere sind nicht und versuchen und Zeit der Spitze. Dies ist eine gefährliche Strategie. Ich habe einen guten Artikel darüber, wie UVXY und SVXY in den Jahren 2008 und 2011 reagiert haben. Es wäre hilfreich für Einblicke über das Timing. Obwohl UVXY im Laufe des Jahres 2008 über 1000 anstieg, wäre es nach wie vor weniger als ein Jahr später negativ gewesen. Um eine unerwartete Kapitalerosion zu vermeiden, verwende ich einen Stoppverlust statt einer Hecke. VIX Trading macht 20-30 meines Anlageportfolios aus. Ich empfehle nicht, diese Strategien mit 100 Ihres Portfolios zu verwenden. Mit meinem Alter fühle ich mich besser mit höheren Risiken. Allerdings nehme ich, während ich Fortschritte mache, die Gewinne aus dem Handel mit dem VIX und verteilen sie auf längerfristige Anlagen. Dadurch sinkt der Portfolioanteil. Ich hoffe, Sie fanden diese Strategien hilfreich. Letztes Jahr gaben sie mir eine Rückkehr. Ich mache nur diese Trades 3-5 mal pro Jahr, weil ich für strategische Chancen auf der Grundlage der oben genannten Timing warten. Es ist wichtig zu verstehen, was Sie tun, bevor Sie diese Trades. Ich empfehle eine Praxis-Account oder mehrere Jahre der Forschung, bevor sie dies eine permanente Investition Strategie. Bitte folgen Sie mir auf der Suche nach Alpha hier. Sehen Sie sich meine YouTube-Videos hier an. Disclosure: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien, und keine Pläne zur Einleitung von Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden. Zusätzliche Offenlegung: Wenn dieser Artikel Ihnen Fragen stellt, sind Sie noch nicht bereit, VIX ETPs zu handeln. Stellen Sie sicher, dass Sie umfangreiche Forschung über Timing, wirtschaftliche Bedingungen, Aussichten und Risiken vor dem Eintritt in eine dieser Strategien. ProShares Trust Ultra VIX kurzfristige Futures ETF170127C00023500-UVXY-CALL Echtzeit-After-Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interactive Diagramme Voreinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten Sie kommen von uns erwarten. UVXY Reverse Split Number 7Januar 12, 2017 ProShares wird Split UVXY zum siebten Mal am 12. Januar 2017. Nach ihrer Pressemitteilung wird es ein 5: 1 Reverse Split, das gleiche Verhältnis Wie die vorherige Juli 2016 Reverse Split. Hohe Contango-Niveaus für die meisten von 2016 haben UVXY verwüstet und setzten es auf einen Kurs, um Reverseaufspaltung in der kürzesten Zeit seit 2012 zu benötigen. Die 2X gehebelten kurzfristigen Volatilität ETPs: ProShares8217 UVXY und VelocityShares8217 TVIX müssen häufig Split umkehren, um ihre Preise zu halten Eine vernünftige Handelsspanne, sonst würden ihre Aktienkurse rasch an Null heranreichen. Zum Beispiel würde ein ursprünglicher Anteil an UVXY, der zu Beginn des Fonds im Jahr 2011 für 40 erworben wurde, nun weniger als 0,004 Cents betragen. Für eine Diskussion über die Ursachen dieser ruinösen Preiserosion siehe 8220Wie funktioniert UVXY Arbeit 8221 Lacking Bär Märkte diese Mittel sind von contango mit Raten, die zwischen 70 und 90 pro Jahr variieren verwüstet. Monatliche Zerfallsraten laufen im Bereich von 10 bis 25. Sehen Sie diesen Pfosten für ein Diagramm, das zeigt, wie diese Zerfallsraten sich im Laufe der Zeit geändert haben. Historisch diese Fonds reverse split etwa alle 6 bis 16 Monate. UVXY Reverse Split History Wenn Sie Aktien von UVXY gibt es isn8217t nichts zu befürchten, wenn es umgekehrt splits. Der Wert Ihrer Anlage bleibt durch den Reverse Split-Prozess gleich. Sie haben nur 5x weniger Aktien, die mehr als 5X mehr sind (unter der Annahme einer Reverse Split-Verhältnis von 5: 1). Wenn Ihr Anteilsbestand nicht ein Vielfaches von vier ist, sagen 215 Aktien, erhalten Sie 53 umgekehrt angepasst Aktien und eine Barauszahlung für die 3 verbleibenden pre-split Aktien. Wenn Sie kurz sind UVXY, gleiche Geschichte, keine materiellen Auswirkungen. Wenn Sie UVXY-Optionen (lang oder kurz), wenn die umgekehrte Spaltung aufgetreten there8217s noch keine materiellen Auswirkungen, aber die Option Ketten gehen zu verletzen den Kopf für eine Weile. Die Options Clearing Corporation passt für die umgekehrte Aufteilung durch Änderung der Anzahl der Aktien pro Vertrag von üblichen 100 bis 20. Die Optionsketten don8217t Anpassung der Streiks und das zugrunde liegende Symbol ändert sich zu UVXY3, die 20 von UVXY8217s Preis ist. Neue Optionen werden mit UVXY als Basiswert erzeugt, aber die alten angepassten Optionen hängen herum, bis sie ablaufen. I8217ve gesehen Berichte, dass die Liquidität auf die angepassten Optionen ist nicht gut, so dass, wenn Sie auf die Beendigung Ihrer Optionen planen, anstatt nur sie ablaufen sollten Sie erwägen schließen Sie Ihre Positionen und Wiederherstellung ihnen nach dem Split. Für reguläre, nach vorne geteilte Splits wird einfacher der Basispreis der Optionen durch die Split-Ratio geteilt, und die Anzahl der Kontrakte wird mit der Split-Ratio multipliziert. Siehe das OCC-Memo auf SVXY8217s 1: 2-Split für ein Beispiel. Dieser Grundansatz kann bei Reverse-Splits verwendet werden (multiplizieren Sie den Basispreis und teilen Sie die Anzahl der Kontakte durch die Split-Ratio), da abhängig von der Anzahl der Verträge einige Kunden am Ende mit fractional contractswhich gegangen sind. Das Diagramm unten benutzt meine simulierten Daten plus Tatsachen, um UVXY8217s Preisgeschichte seit 2004 zu zeigen Für mehr auf UVXY sehen Sie: In Verbindung stehende Artikel Junge bin ich froh, dass ich didn8217t irgendwelche UVXY Wahlen in das 124 Verfall hält. Mein Brokerage war ein Chaos und zeigte kein Gebot für meine Puts (für spätere Abläufe). Ich halte dies im Kopf und achten Sie darauf, Positionen zu schließen, bevor Reverse-Splits, wenn ich eine Option abläuft kurz danach. Hallo Andreas, ja, als ich es letzte Nacht sah es sah maßgeschneidert, um Makler-Software zu schrauben. Es hat mir bestimmt weh getan. Der SVXY-Split bereinigte den Vertragsmultiplikator und die strikes8211it sah sehr vernünftig aus. Irgendwelche Ideen, warum die umgekehrte Aufteilung wurde anders behandelt I8217m nicht sicher, warum sie beschlossen, die Aufteilung auf diese Weise zu behandeln. Meine Vermittlung scheint, es jetzt richtig zu behandeln. Es war ein bisschen ein Weckruf am Freitag zu sehen, dass ich wahrscheinlich in der Bestellung telefonieren musste, wenn ich eine Position dann schließen musste. Ich würde hoffen, dass sie don. 17 17 t planen eine Reverse Split rund um die Zeit der monatlichen Option Ablauf. Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Die Verwendung des grundlegenden Ansatzes, der für regelmäßige Teilungen für umgekehrte Teilungen verwendet wird, würde manchmal zu Bruchkontrakten führen, was inakzeptabel wäre. Split Weibchen. UVXY Hallo Vance, haben Sie erwähnt, dass im vergangenen Jahr Erosion durch Contango hat sich auf 60 verlangsamt. Jede Idee, welche Art von Marktbedingungen verursachen die Verlangsamung, und ob die Zerfallsrate sollte weiter zu verlangsamen, oder Rückstoß auf die Preise der vergangenen Jahre Überall habe ich gegangen, um über UVXY Reverse Split lesen, 8220they8221 alle sagen, 8220Die Options Clearing Corporation passt für die Reverse Split durch die Änderung der Anzahl der Aktien pro Vertrag von üblichen 100 bis 208221 Nichts zu Sorgen. Alles ist immer noch gleich. Im tut mir leid, aber alles hat sich geändert. Niemand wird handeln Nicht-Standard-Los Kontrakte von 20 statt Standard-Verträge von 100. Wesentliche Ihre up-Front-Kosten-Basis ist jetzt 95 garantiert verloren, weil Sie aus dem Markt geklopft haben Sie dachte, Sie waren an erster Stelle. Dies ist, was sich geändert hat, und alle Dinge werden nicht gleich sein, wenn eine Aktie spaltet oder umgekehrt, für Optionskontrakte und seltsam genug, es übersetzt in Optionen für einen Verlust von Market Ejection, mehr als die normale Arena von Winloose durch Preisdeklaration oder Beförderung. Ein Käufer hat eine Möglichkeit, genau festzustellen, wann eine Spaltung geschehen kann, wenn überhaupt, noch in Frage ist. Wenn die Clearing-Haus-Gesellschaft der Meinung ist, dass die Optionskontrakte nach einem Split 8220 von gleichem Wert8221 halten und nach der Tatsache, dass sie ein nicht standardisiertes Produkt bilden, in Ordnung sind, dann ist die Clearing House Corporation ein Teilnehmer an unlauteren Geschäftspraktiken und sollte weiter untersucht werden. Wenn Option Trading ist ein Null-Summen-Spiel und Volumen verringert sich auf nahe Null auf die Tausende von angepassten Optionen Verträge, die jetzt sind, nicht standard, und niemand will in einem Markt für sie teilnehmen, so dass sie krank-flüssig, ist das Ein fairer Markt für die Käufer der Verträge in den ersten Platz auf der Suche nach einem Markt Last Question8230.so wo, oder wer, das ganze Geld zu gehen. Folgen Sie dem Money8230.Truth. Hallo Sean, können Sie mir ein bestimmtes Beispiel Betrachten Sie die adj Option Ketten gibt es Volumen und bieten fragen Spreads, die funktional aussehen. I don8217t bezweifeln, dass die Liquidität drastisch gesunken ist, sind aber die Spreads, die weit aus Linie So wird UVXY und VXX werden sie nur in der Lage, weiterhin Split forever fortzusetzen (ich nehme an, sie versuchen, den Preis in einem bestimmten Bereich zu halten) Gibt es eine Art von Grenze oder Wand, dass sie in letztlich laufen und zwingen sie zu stoppen Hi Iyad, Nein, keine Begrenzung. Sie können dies auf unbestimmte Zeit tun. Schauen Sie sich die Preise für einige dieser NS-Verträge. Es sieht so aus, wenn Sie sie im Hinblick auf die Ausübung sie in UVXY gemeinsamen kaufen Sie einen ziemlich steilen Rabatt auf den Zeitwert. Oder bin ich total vermisst etwas Hallo, Don8217t wissen, was 8220NS8221 ist, in der Nähe Streik Sehr viel Zweifel ein guter Rabatt, könnten Sie spezifische exp Datum, Streik, Preis Traurig über diese Vance. 8220Non-Standard8221. Schauen Sie sich 16 Januar 20 2017 UVXY Non Standard, 20 Aktienverträge. Sie handeln an .65. Yeah müssen Sie 5x mehr kaufen, aber das ist ein großer Rabatt auf die Standard-Vertrags-Prämie von 6,20 hypothetisch, sagen wir, ich könnte die Zukunft sehen und wusste, dass im nächsten Jahr oder 2 wir8217d eine 821708 wie Absturz in den Märkten sehen, wenn nicht , schlechter. Wäre UVXY ein guter Kauf oder gibt es eine bessere Option. Ich weiß, es scheint wie eine lächerliche Frage und ive lesen Sie einige Ihrer Beiträge über UVXY auf lange Sicht schlecht. Aber würde es in diesem hypothetischen Szenario, wenn im Blick auf 8220win die Lotterie8221 (wie ich glaube, Sie es). Gibt es eine andere Option, die mich mit diesem Niveau der Rückkehr ohne die stetige Abnahme des Wertes bieten könnte Ja, während der August Blitz Absturz vor ein paar Monaten UVXY ging von in den unteren 208217s bis 87 in weniger als 2 Wochen. Wenn Menschen in Panik zu verkaufen, ist die Volatilität ein guter Ort, um positioniert werden. Making uvxy2 20 von uvxy in Bezug auf den Basispreis bedeutet eine 10 Option, die 4 Dollar aus dem Geld vor dem Split ist jetzt 20 Dollar aus dem Geld. Dies ist die Position, die ich bin in. Wie auf der Erde kann das fair sein Wie kann uvxy bewegen von 4 bis 10 werden die gleichen wie es jetzt von 30 auf 50. Wie kann niemand eine Klasse Aktion Suite gegen die Clearing-Haus für gestartet haben Diese Art von Praktiken Oder bin ich Mißverständnis etwas Hi Doug, Der Schlüssel ist, um die Dinge in Bezug auf Prozentsätze, nicht absolute Dollars. Ist eine 0.1-Bewegung in einer 10-Aktie eher wahrscheinlicher (oder lukrativer) als eine 1-Bewegung in einer 100-Aktie. Das gleiche gilt für UVXY, eine 20-Bewegung auf einer Aktie bei 30 Preisen ist genauso wahrscheinlich wie eine 4-Bewegung auf einer 6-Aktie Bewegt. Eine scheinbare Mathe Fehler in Ihrem Kommentar, ich glaube, Ihre 82204 bis 108221 Vergleich sollte 6 bis 10. Vielen Dank für die Antwort und die mathematische Korrektur Vance. Ich fing an, so selbst zu denken, aber dann schaute ich auf den 30 Preis von UVXY und wenn ich kaufte, würde ich für eine 35 Option gehen. Ich habe eine harte Zeit zu glauben, dass die Option fordert für 50 werden für den Handel .35, dass die 10 Anrufe für vor dem Split handelte, aber mein System can8217t ziehen alle Anführungszeichen für die neuen oder alten Optionen jetzt. Offhand I8217d Vermutung, sie würden um rund 1,75 handeln, weil der Nominalwert 5X höher ist. 100 Aktien im Wert von 3K vs 600 vor. Wann bekomme ich die Barauszahlung I8217m Erraten der Auszahlung auf die fraktionierten Aktien werden am 28. oder 29. sein. Es ist viel, maximale Auszahlung wird um 25. Vance 8211 Frohe Feiertage und Dank für die Post. Ich hatte ein paar Fragen hier: 1. UVXY hat bisher nur Reverse Splits gehabt. Also, wie kann ich erklären, Streik Preise wie 1.52.53.58230in der Jan821717 Option-Serie verstand ich aus Ihrem Beitrag, dass die Streiks nicht angepasst werden, wenn es Reverse Splits sind. Hat der Market Maker diese Fractional Streiks aus irgendeinem anderen Grund eingeführt und 2. Es ist nur logisch für mich, dass ab dem Tag nach dem Reverse Split jeder Optionshändler suchen, um neue Positionen zu eröffnen, würde Standardverträge handeln, die 100 Aktien kontrollieren. Heißt das natürlich nicht, dass die Liquidität der alten Serie begrenzt sein wird 3. Wie genau würde ich die alten Optionsreihen auf meiner Brokerplattform (Option Haus in diesem Fall) hochziehen, habe ich UVXY2 und UVXY1 versucht und hatte kein Glück. Nochmals vielen Dank für all die wertvollen Infos. Hallo rttrader, In Bezug auf die Fractional Streiks, für eine Serie wie diese, dass eine lange Zeit die Marktmacher manchmal Optionen, die weit aus dem Geld sind, SPX zum Beispiel hat Streiks bis zu 100 auf einigen Serien. Einige mögliche Verwendungen für diese Optionen könnten ihre IV-und Gamma-Merkmale8211, die für institutionelle Händler ziemlich interessant sein neigen. Die fractional Streiks sind wahrscheinlich nur um eine feinere Auflösung zu geben8211die prozentuale Differenz zwischen 1 und 2 ist ziemlich groß. Sie sind korrekt, die Lautstärke auf den angepassten Optionen ist niedrig und ihre Angebotspreise sind breit. Liquidität ist wahrscheinlich ok, weil die Market Maker sind in der Regel die primäre Quelle der Liquidität sowieso, aber sie gewannen8217t irgendwelche Schnäppchen. Die Sehnsucht hat noch das Recht zu üben, das hält die Market Maker Art von ehrlich, und die Shorts können nur bis zum Ablauf warten, um einen fairen Preis zu garantieren. Hinsichtlich der Ketten für die angepassten Optionen sind alle I8217v gezeigt, die unter dem primären Ticker (z. B. UVXY) aufgelistet sind. Es gibt normalerweise eine Option, um die Sichtbarkeit von angepassten Optionen irgendwo zu aktivieren. Möglicherweise müssen Sie Ihrem Makler einen Anruf zu geben, wenn Sie can8217t finden es Wollte etwas beachten 8211 Sie sagte, es gibt keine materiellen Auswirkungen 8211 Ich hatte eine UVXY Position, wenn die letzte Reverse-Split passiert und ich habe 20 von Scottrade für 8220PROSHARES ULTRA VIX ST 2X aufgeladen Reorg Fee8221